動量策略回測被生存偏差翻倍：實驗資料揭示
Survivorship bias doubled our momentum backtest. Here are the numbers.
重點導讀
FinzData 的實驗顯示，若只用現行股票列表做回測，動量策略的年化收益會被高估 1.25 至 3.66 點。
- 偏差範圍：三種常見策略測試，年化偏差從 1.25 點（top 1,000）到 3.66 點（top 3,000）。
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信源出處dev.to
Survivorship bias doubled our momentum backtest. Here are the numbers.
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來源： Dev.to Top Tech (dev.to)
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