SI419: What Happens When AI Starts Building the Portfolio ft. Nick Baltas

Alan Dunne 與 Nick Baltas 一同討論趨勢跟隨在強勁時期的表現，以及最新研究對於將系統化策略適應市場變化的說法。他們探討波動率是否能協助決定趨勢模型應該多快反應，以及為什麼 Nick 對於依賴有限統計證據的制度觸發器持懷疑態度。對話接著轉向代理式 AI 與一套使用專門 AI 代理進行資產配置的新框架。Nick 探討代理如何分析宏觀制度，挑戰競爭的投資組合方法，並協助投資委員會更快做出決策，同時面對前瞻性偏差、可重現性與人類監督等問題。----- 50 年趨勢跟隨書籍與幕後影片，僅限認證投資人 - 點此檢視 ----- 追蹤 Niels 的 Twitter、LinkedIn、YouTube 或透過 TTU 網站。真的嗎？– 大多數 CIO 每年閱讀 50+ 本書 – 在此獲取《最佳投資書籍終極指南》免費副本。您也可以在此免費獲得我最新書籍《Ten Reasons to Add Trend Following to Your Portfolio》的副本。瞭解更多關於趨勢儀的資訊。將您的問題傳送至 info@toptradersunplugged.com，並請將此集分享給志同道合的朋友，並在 iTunes 或 Spotify 留下真實評價，讓更多人發現此播客。追蹤 Nick 的 Twitter。集章節時間表：00:00 - 介紹與 Nick 眼中的焦點 01:31 - S&P 500 內異常集中度 04:12 - 為何全球債券收益率上升 08:28 - 趨勢跟隨的強勁月份與年度 12:08 - 為何債券波動未伴隨波動率尖峰 15:12 - 波動率能否使趨勢跟隨更具適應性？ 20:43 - 最新研究實際告訴我們什麼 23:21 - Nick 如何在投資組合構建中運用波動率 25:50 - 投資者能否提前識別趨勢制度？ 27:04 - 為什麼使趨勢模型更複雜可能無效 29:30 - V 型市場與制度觸發器問題 32:01 - 代理式 AI 如何重塑資產配置 44:14 - 什麼真正驅動 AI 建構的投資組合？ 50:03 - 為何回測 AI 投資模型如此困難 55:05 - 同一 AI 框架是否適用於趨勢跟隨？ 58:33 - 使用 AI 管理競爭投資目標 01:01:22 - 我們何時能見到 AI 代理執行的投資組合？版權 © 2025 – CMC AG – 版權所有 ---- 附加：隨時準備好...以下三種方式可協助您投資之旅：1. 覆蓋關鍵主題的電子書 － 在我的電子書中，我整理了在趨勢跟隨行業工作超過三十年期間的一些關鍵發現與學習，期望對您有用。點此檢視 2. 每日趨勢儀與市場分數 － 我最自豪的事之一是已經連續十餘年每天發布趨勢儀與市場分數，這些工具非常適合描述趨勢跟隨管理者的環境並提供趨勢跟隨策略的一般定位洞見！點此檢視 3. 其他可協助您的資源 － 若您渴望更多趨勢跟隨領域的實用資源...請檢視多年來我發現的珍貴資源。點此檢視 隱私政策 免責宣告